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  • QuantLib 金融工程数量分析,发布了预览版本 1.0beta1

    9 year(s) ago

    这是一个用c++写的衍生品等金融工程用数量分析库, 可以作为支持券商投行以及各大高校研究所进行市场分析, 金融研究活动的程序库.
    
    里面内嵌了完整的投资运算模型.我们以前用过其0.8.感觉非常强大.
    
    金融分析和投资交易系统可以从中大量得到引用,减少开发的重复性. b/s架构可以通过模块来获取其运算结果,实现web的智能交易系统.
    
    以前的版本主要的问题是速度稍微有点缓慢,不过最新版本支持了并行计算技术,因此从实用角度来说也许会为自动智能/决策交易平台做出有效的产品.
    
    该库主要特性:
    
    market conventions
    
    yield curve models
    
    solvers
    
    PDEs
    
    Monte Carlo (low-discrepancy included)
    
    exotic options
    
    VAR等
    
    预发布版本地址:
    
    http://sourceforge.net/projects/quantlib/files/prerelease/
    
    SVN地址:
    
    http://quantlib.org/svn.shtml
    

  • 关于XBRL在金融行业的应用,以及金融行业电子商务的可行性

    9 year(s) ago

    我们经过与金融投资公司的广泛合作发现,目前匮乏一种标准统一机制来进行金融信息的交互.
    
    国际目前通用的一个较好报文是XBRL格式,上交所正是采用这个格式来做数据交换. 通过上市公司的规范格式,我们可以通过XBRL结构来传递数据和信息,保证各种软件的数据及时有效的更新.
    
    另外金融企业的产品的特殊性,需要保证客户的挽留与挖掘并存. 因此我们开发了基于金融行业的客户关系管理系统,以及客户产品定向,非定向购买平台. 可以最大化的保证客户在平台上面与金融产品互动. 不仅帮助了客户的挽留,同时也可以挖掘新的客户需求.
    
    这种服务机制比较类似航空公司的积分兑换系统,但是相对而言又有所不同. 因为金融产品的虚拟性,因此高度交互性成为尤为关键的因素
    

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